Monte carlo

1 de jul. de 2010Transferir como xls, pdf

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Este documento é uma planilha Excel para simulações de Monte Carlo. Contém instruções para simular valores aleatórios 30 vezes e calcular a média e desvio padrão dos resultados. Também gera gráficos mostrando como a média e desvio padrão convergem conforme mais simulações são adicionadas, e a frequência de resultados em diferentes intervalos.

MonteCarlo.xls
Apoio ao livro Avaliação de Investimentos, publicado pela Editora Atlas.
Adriano Leal Bruni
www.MinhasAulas.com.br
albruni@minhasaulas.com.br

Simular

MonteCarlo

Planilha específica para simulações de Monte Carlo
Simular

1
#ADDIN?

Descrição Valor
Valor a simular 0.62
Número de simulações 30 Sugestão: entre 295 e 400
Freio (fim didático)

N Simulado Média Desvio
1 0.13
2 0.53 0.33 0.29
3 0.18 0.28 0.22
4 0.59 0.36 0.24
5 0.2 0.33 0.22
6 0.29 0.32 0.19
7 0.45 0.34 0.18
8 0.12 0.31 0.19
9 0.45 0.33 0.18
10 0.01 0.3 0.2
11 0.73 0.33 0.23
12 0.14 0.32 0.23
13 0.04 0.3 0.23
14 0.71 0.33 0.25
15 0.39 0.33 0.24
16 0.62 0.35 0.24
17 0.16 0.34 0.24
18 0.28 0.33 0.23
19 0.06 0.32 0.23
20 0.05 0.31 0.24
21 0.25 0.3 0.23
22 0.81 0.33 0.25
23 0.5 0.33 0.25
24 0.45 0.34 0.24
25 0.29 0.34 0.24
26 0.2 0.33 0.23
27 0.35 0.33 0.23
28 0.83 0.35 0.24
29 0.87 0.37 0.26
30 0.04 0.36 0.26

Página 2

MonteCarlo

Máximo 0.87
Mínimo 0.01
H Classe 0.09
N Classes 10

Limite Sup Fi
0.09 5
0.18 5
0.27 3
0.35 4
0.44 1
0.53 4
0.61 2
0.70 1
0.79 2
0.87 3

Página 10

0.4 Resultados
0.35
Média
Desvio
0.3
Prob > 0
0.25

Média e Desvio
0.2

0.15
Média Desvio
0.1

0.05

0
0 5 10 15 20 25 30 35
Numero de Simulações

6

5

4
Frequência

3

2

1

0
0.09

0.18

0.27

0.35

0.44

0.53

0.61

0.70

0.79

0.87
Limites superiores dos valores simulados

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3. MonteCarlo Página 3

4. MonteCarlo Página 4

5. MonteCarlo Página 5

6. MonteCarlo Página 6

7. MonteCarlo Página 7

8. MonteCarlo Página 8

9. MonteCarlo Página 9

10. MonteCarlo Máximo 0.87 Mínimo 0.01 H Classe 0.09 N Classes 10 Limite Sup Fi 0.09 5 0.18 5 0.27 3 0.35 4 0.44 1 0.53 4 0.61 2 0.70 1 0.79 2 0.87 3 Página 10

11. MonteCarlo Página 11

12. MonteCarlo Página 12

13. MonteCarlo Página 13

14. MonteCarlo Página 14

15. MonteCarlo Página 15

16. MonteCarlo Página 16

17. MonteCarlo Página 17

18. 0.4 Resultados 0.35 Média Desvio 0.3 Prob > 0 0.25 Média e Desvio 0.2 0.15 Média Desvio 0.1 0.05 0 0 5 10 15 20 25 30 35 Numero de Simulações 6 5 4 Frequência 3 2 1 0 0.09 0.18 0.27 0.35 0.44 0.53 0.61 0.70 0.79 0.87 Limites superiores dos valores simulados

19. sultados 0.36 0.26 91.43%